Pratama, Dede (2020) PENGARUH NILAI PASAR SAHAM SAAT PENGUMUMAN KEMENANGAN PEMILU PRESIDEN 2019 TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS LQ45 BURSA EFEK INDONESIA. S-1 thesis, 021008 Universitas Tridinanti Palembang.
This is the latest version of this item.
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (690kB) |
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB) |
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (872kB) |
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB) |
Abstract
Dede Pratama, Pengaruh Nilai Pasar Saham Pada Saat Pengumuman Kemenangan Pemilu Presiden 2019 Terhadap Abnormal Return Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (dibawah bimbingan Ibu Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si,Ak,CA. CSRS dan Ibu Hj. Dwi Septa Aryani, SE., M.Si,Ak,CA). Abnormal return saham terjadi akibat adanya informasi dari suatu informasi. Diharapkan investor yang akan berinvestasi dapat meminimalisir resiko yang disebabkan oleh abnormal return. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Nilai Pasar Saham sebagai variabel bebas terhadap Abnormal Return sebagai variabel terikat pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan anara dua variabel atau lebih. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulisan ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa berdasarkan metode analisis deskriptif kuantitatif. Pengolah data dalam penelitian ini dibantu dengan program Statistical For Product and Service Solution (SPSS) versi 24. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Nilai Pasar Saham pada saat kemenangan pemilu presiden 2019 tidak berpengaruh signifkan terhadap Abnormal Return. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung lebih kecil dari pada t-tabel (0,124 < 2,045) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Aplikasi penelitian ini kedepannya disarankan agar perusahaan lebih memperhatikan lagi nilai pasar saham dari suatu saham pada saat pemilu presiden terhadap Abnormal Return. Dan disarankan kepada investor untuk meningkatkan tingkat probabilitas sebagai indikator utama dalam menentukan keputusan investasi agar dapat memaksimalkan pendapatan dan meminimalisir resiko yang terjadi. Kata Kunci: Nilai Pasar Saham dan Abnormal Return
Item Type: | Thesis (S-1) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Dede Pratama - |
Date Deposited: | 26 Oct 2020 03:40 |
Last Modified: | 26 Oct 2020 03:40 |
URI: | http://repository.univ-tridinanti.ac.id/id/eprint/1823 |
Available Versions of this Item
- PENGARUH NILAI PASAR SAHAM SAAT PENGUMUMAN KEMENANGAN PEMILU PRESIDEN 2019 TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS LQ45 BURSA EFEK INDONESIA. (deposited 26 Oct 2020 03:40) [Currently Displayed]
Actions (login required)
View Item |